Сравнение FASE.L с HDEU.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds from Invesco - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 13.15%/yr for HDEU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FASE.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 10.87%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам FASE.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.87% | 43.13% | 5.16% | 11.32% | -3.47% | 12.30% |
Correlation
The correlation between FASE.L and HDEU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between FASE.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
HDEU.L
Сравнение FASE.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.08 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.37 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и HDEU.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -35.89% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.16% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -11.66% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -19.82% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.24% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.38% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.13% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и HDEU.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.05% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.47% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.67% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.96% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.90% | -2.95% |
Сравнение комиссий FASE.L и HDEU.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и HDEU.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HDEU.L в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.70% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and HDEU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор