PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с XLFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с XLFQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L).

FAS и XLFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и XLFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и XLFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-9.52%15.15%29.95%11.72%-11.04%36.65%-3.70%32.26%-14.64%22.52%
Разные валюты инструментов

FAS торгуется в USD, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у XLFQ.L с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции XLFQ.L по среднегодовой доходности: 18.68% против 12.13% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

XLFQ.L

1 день
1.73%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-9.52%
6 месяцев
-6.76%
1 год
1.03%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с VOO

Сравнение комиссий FAS и XLFQ.L

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

FAS vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASXLFQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.01

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

0.03

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XLFQ.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XLFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASXLFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.55

-0.36

Корреляция

Корреляция между FAS и XLFQ.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XLFQ.L

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и XLFQ.L

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XLFQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FASXLFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-35.39%

-56.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-12.81%

-28.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-19.01%

-47.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-35.39%

-50.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-10.32%

-24.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-5.61%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

4.58%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XLFQ.L

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASXLFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.85%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

10.57%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

18.47%

+38.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

18.68%

+36.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

20.88%

+40.46%