Сравнение XLFQ.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLFQ.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLFQ.L или VOO.
Основные характеристики
| XLFQ.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.13% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.82% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.30 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 23.06 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 12.23% |
| Макс. просадка | -35.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и VOO
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции VOO немного отстают с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и VOO
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLFQ.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и VOO
XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и VOO
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и VOO
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.