PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FAS is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FAS returned 5.47% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности FAS и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

FAS

1 день
0.67%
1 месяц
11.10%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-13.84%
1 год
5.47%
3 года*
41.93%
5 лет*
9.82%
10 лет*
22.50%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и NFXS

2026 (YTD)20252024
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-10.50%21.48%18.15%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between FAS and NFXS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

FAS vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.91

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.55

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.06

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

5.64

-5.33

FAS vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и NFXS

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-50.37%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-31.31%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-12.88%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.10%

-31.93%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

11.45%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и NFXS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

7.74%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

26.22%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

33.81%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.35%

34.65%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.18%

34.65%

+26.53%

Сравнение комиссий FAS и NFXS

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и NFXS

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.32%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and NFXS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.26%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 5.47% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.23% for NFXS.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор