PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 18.36% против 19.62% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between FAS and KORU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FAS and KORU has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и KORU

Секторы
FAS
KORU

Финансовые услуги

98.0%
16.7%

Технологии

1.7%
52.3%

Промышленность

0.2%
20.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
KORU
16.7%

Технологии

FAS
1.7%
KORU
52.3%

Промышленность

FAS
0.2%
KORU
20.4%

Сырьевые материалы

FAS

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

KORU
1.8%

Энергетика

FAS

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

FAS

-

KORU
3.5%

Недвижимость

FAS

-

KORU

-

Коммунальные услуги

FAS

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FAS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
17.63

-17.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.20

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.72

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

35.65

-35.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

112.99

-113.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

17.63

-17.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FAS и KORU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-95.79%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-61.39%

+20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-73.71%

+30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-93.35%

+26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-95.79%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-5.39%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-57.53%

+26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

19.33%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

60.18%

-50.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

110.71%

-78.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

124.15%

-81.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

85.11%

-29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

79.91%

-18.62%

Сравнение комиссий FAS и KORU

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и KORU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FAS and KORU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs 18.36% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.14% for KORU.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор