PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.24% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с VTMFXFARSX с ASFYXFARSX с PPLIXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PDDDX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий FARSX и PMTIX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

FARSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.67

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.50

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.98

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PMTIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между FARSX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и PMTIX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и PMTIX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-52.14%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.49%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.05%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-25.87%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.15%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.83%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.61%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и PMTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.92%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

5.89%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

9.92%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

10.56%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

11.21%

-4.86%