Сравнение FARSX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | -0.81% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 9.79% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.08%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и LTRIX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FARSX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FARSX
LTRIX
Сравнение FARSX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.27 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.96 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.66 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и LTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и LTRIX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.77% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и LTRIX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -51.39% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -10.65% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -26.25% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -31.56% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.04% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.26% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.20% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.26%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.53% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 8.04% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 14.30% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.52% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 14.77% | -8.43% |