PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%40.52%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий FARMX и RYEIX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund

Доходность на риск

FARMX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.23

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.21

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.88

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.18

+0.61

Корреляция

Корреляция между FARMX и RYEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и RYEIX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и RYEIX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-83.50%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-20.09%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-26.94%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.13%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-28.77%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.65%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и RYEIX

Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Rydex Energy Fund (RYEIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.67%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.97%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

25.11%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

26.72%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

31.87%

-12.04%