PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и DHIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTI
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX

Сравнение комиссий FARMX и DHIVX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund

Доходность на риск

FARMX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.62

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.47

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.58

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.23

Корреляция

Корреляция между FARMX и DHIVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и DHIVX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и DHIVX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-36.18%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.73%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-20.41%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.31%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.65%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.99%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и DHIVX

Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.70%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

6.98%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

11.76%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

12.26%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

14.73%

+5.10%