Сравнение FARFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.91% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и LTIUX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FARFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FARFX
LTIUX
Сравнение FARFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.46 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.81 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и LTIUX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и LTIUX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -49.65% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -8.44% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -24.23% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -28.12% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.60% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.76% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.80% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и LTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.44% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.70% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 11.29% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 11.83% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.47% | -4.13% |