Сравнение FARFX с LTIUX
FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for LTIUX.
Доходность
Сравнение доходности FARFX и LTIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LTIUX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам FARFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 4.40% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 5.20% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Correlation
The correlation between FARFX and LTIUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FARFX and LTIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FARFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTIUX
Сравнение FARFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARFX и LTIUX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и LTIUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.42% | — |
Сравнение комиссий FARFX и LTIUX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и LTIUX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности LTIUX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 3.35% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 8.58% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
FARFX and LTIUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FARFX и LTIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор