PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.73% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FASGXFARFX с FFGZXFARFX с LIVIXFARFX с NASDXFARFX с PDAHXFARFX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FARFX и FRAMX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FARFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.64

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.22

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

8.81

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FARFX и FRAMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FRAMX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FRAMX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-33.94%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.45%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-16.31%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-16.31%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.47%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.86%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.87%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FRAMX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.95%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.64%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

5.22%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.48%

+3.86%