Сравнение FARFX с FRAMX
FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности FARFX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FARFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1,638,942.60%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 1 год
- 1,709,957.73%
- 3 года*
- 2,589.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.58%
- Всё время*
- 73.71%
Сравнение доходности по годам FARFX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 4.40% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Correlation
The correlation between FARFX and FRAMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FARFX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FARFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRAMX
Сравнение FARFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARFX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 76,384.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 517,425.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,160,671.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARFX и FRAMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и FRAMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARFX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 967.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 967.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1,589,373.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 712,204.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 503,303.60% | — |
Сравнение комиссий FARFX и FRAMX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и FRAMX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FRAMX в 102.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 3.35% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.85% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FARFX and FRAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FARFX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор