Сравнение FARFX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.24% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и FFFAX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
FARFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
FARFX
FFFAX
Сравнение FARFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.31 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.52 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и FFFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и FFFAX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и FFFAX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -17.96% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -3.68% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -15.87% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -15.87% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.80% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.89% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и FFFAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.44% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 3.29% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 4.88% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 5.30% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 4.58% | +3.76% |