Сравнение FARFX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.93% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и BDJ
FARFX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
FARFX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FARFX
BDJ
Сравнение FARFX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.69 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 3.62 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.69 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и BDJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и BDJ
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и BDJ
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -59.46% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -12.28% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -21.39% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -48.14% | +26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.16% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.99% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.29% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и BDJ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.62% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.50% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 16.68% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 16.13% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.38% | -10.04% |