Сравнение FARCX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FARCX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARCX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund	3.59%	2.56%	6.04%	11.55%	-24.57%	41.57%	-6.14%	25.63%	-5.57%	5.67%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.87% против 8.14% соответственно.

FARCX

1 день: 0.87%

1 месяц: -6.77%

С начала года: 3.59%

6 месяцев: 2.75%

1 год: 4.73%

3 года*: 6.97%

5 лет*: 4.21%

10 лет*: 4.87%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nuveen Real Estate Securities Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с FARCX:

FARCX с PURZX FARCX с PTRQX FARCX с FREL FARCX с VOO FARCX с FSRNX FARCX с FSREX FARCX с VGSNX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий FARCX и PJEZX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

FARCX

Nuveen Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

FARCX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FARCX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.48	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	0.76	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.10	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	0.70	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	3.00	-1.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FARCX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.48	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.34	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.39	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.45	-0.05

Корреляция

Корреляция между FARCX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и PJEZX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund	4.87%	5.77%	9.34%	3.30%	20.25%	15.12%	2.89%	11.46%	6.19%	13.43%	10.99%	8.24%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок FARCX и PJEZX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FARCX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.62%	-43.43%	-27.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-13.12%	+0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.77%	-34.60%	+2.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.05%	-43.43%	+2.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.77%	-5.65%	-1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.50%	-8.19%	-2.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.96%	3.05%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и PJEZX

Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FARCX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	5.01%	-0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.02%	9.49%	-0.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.14%	17.06%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.36%	18.93%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.16%	21.15%	-0.99%

Сравнение FARCX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности FARCX и PJEZX

Сравнение доходности по годам FARCX и PJEZX

Доходность по периодам

FARCX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FARCX и PJEZX

Доходность на риск

FARCX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

FARCX

PJEZX

Сравнение FARCX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FARCX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок FARCX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)