PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и SICIX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FAPSX и SICIX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.75

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.65

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.31

Корреляция

Корреляция между FAPSX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и SICIX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и SICIX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-27.62%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-2.73%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.95%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.59%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.68%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и SICIX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.35%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.10%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

3.68%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

3.88%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

3.90%

+7.23%