Сравнение FAPSX с FYMIX
FAPSX (Fidelity Risk Parity Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FAPSX returned 14.61%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAPSX charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAPSX показывает доходность 9.87%, а FYMIX немного ниже – 9.38%.
FAPSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAPSX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 9.87% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | 5.10% |
Correlation
The correlation between FAPSX and FYMIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between FAPSX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPSX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
FAPSX
FYMIX
Сравнение FAPSX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.71 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 11.73 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.66 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и FYMIX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -22.70% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -8.80% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.68% | -12.72% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.69% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.64% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.03% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и FYMIX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеют волатильность 3.58% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.88% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 10.81% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.73% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.73% | -1.57% |
Сравнение комиссий FAPSX и FYMIX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и FYMIX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 6.95% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FAPSX and FYMIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to FAPSX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FAPSX dropped -10.07% vs FYMIX's -22.70%.
FAPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPSX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор