PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%-0.69%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с AVEFXFAPSX с BERIXFAPSX с BWBIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий FAPSX и FRGAX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.93

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.96

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAPSX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и FRGAX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и FRGAX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-11.77%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.53%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.02%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.62%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и FRGAX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.51%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.04%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.09%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.33%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

10.33%

+0.80%