Сравнение FAPR с UXJL
FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. FAPR is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
FAPR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAPR и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 5.18% | 4.48% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FAPR and UXJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPR vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FAPR
UXJL
Сравнение FAPR c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.87 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и UXJL
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -10.29% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.76% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.51% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 13.90% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 13.90% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 13.90% | -3.47% |
Сравнение комиссий FAPR и UXJL
И FAPR, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и UXJL
Ни FAPR, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAPR and UXJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAPR and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
FAPR and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для FAPR и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор