Сравнение FAPR с JULB
FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FAPR is passively managed, while JULB is actively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FAPR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 9.76%.
FAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.08%
JULB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $749.82K | $695.61K | $2.53M | |
| $187.20K | $174.05K | $238.03K |
Сравнение доходности по годам FAPR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 7.23% | 2.17% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 9.76% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FAPR and JULB is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPR vs. JULB — Ранг доходности на риск
FAPR
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAPR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAPR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAPR и JULB
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -5.24% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.77% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 6.86% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 6.86% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.86% | +3.51% |
Сравнение комиссий FAPR и JULB
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и JULB
Ни FAPR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAPR and JULB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.
FAPR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FAPR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор