PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAPR с JANB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAPR и JANB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.


FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*

JANB

1 день
-0.22%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и JANB


2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
5.18%2.33%
JANB
Aptus January Buffer ETF
6.08%2.69%

Correlation

The correlation between FAPR and JANB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Aptus January Buffer ETF

Доходность на риск

FAPR vs. JANB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

JANB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c JANB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAPRJANBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

FAPR vs. JANB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAPRJANBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.97

-1.10

Просадки

Сравнение просадок FAPR и JANB

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и JANB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAPRJANBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-6.52%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.22%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.14%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и JANB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAPRJANBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

7.41%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.41%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.41%

+3.02%

Сравнение комиссий FAPR и JANB

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и JANB

Ни FAPR, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FAPR and JANB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.

FAPR and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 0.25% for JANB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и JANB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор