Сравнение FAPR с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
FAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPR и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.09% | 7.59% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.37%.
FAPR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и DMAX
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
FAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск
FAPR
DMAX
Сравнение FAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.26 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.38 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.99 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 19.40 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.26 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между FAPR и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и DMAX
FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и DMAX
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -3.37% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -2.00% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.42% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.41% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и DMAX
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.98% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.81% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 3.46% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 3.57% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 3.57% | +7.01% |