PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPMX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAPMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 2022 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPMX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		-6.62%7.56%17.12%18.85%-4.79%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAPMX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAPMX

1 день
0.08%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-4.08%
1 год
5.12%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Healthy Future Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAPMX:
FAPMX с XLKFAPMX с CSUAXFAPMX с FCNTXFAPMX с FSELXFAPMX с FSPSXFAPMX с GCCHXFAPMX с FSKAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAPMX и FNILX

FAPMX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAPMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPMX
Ранг доходности на риск FAPMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.48

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.51

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

7.14

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAPMX и FNILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPMX и FNILX

Дивидендная доходность FAPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		1.55%1.44%0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FAPMX и FNILX

Максимальная просадка FAPMX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-33.76%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.18%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-6.36%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.47%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FAPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.33%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.59%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.44%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.27%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

20.19%

-4.97%