PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPMX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPMX с CSUAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FAPMX (Fidelity Advisor Healthy Future Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, FAPMX returned 11.39%/yr vs 11.58%/yr for CSUAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPMX charges 1.04%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности FAPMX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPMX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 10.68%.

FAPMX

1 день
0.27%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
6.81%
С начала года
6.81%
1 год
15.85%
3 года*
11.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSUAX

1 день
-0.69%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.68%
С начала года
10.68%
1 год
16.95%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPMX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		6.81%7.56%17.12%18.85%-4.79%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		10.68%14.30%8.30%2.09%-6.19%

Correlation

The correlation between FAPMX and CSUAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2022 г.

0.56

The correlation between FAPMX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Healthy Future Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с FAPMX:
FAPMX с XLKFAPMX с FSELXFAPMX с FCNTXFAPMX с FSPGXFAPMX с ARTHXFAPMX с GCCHXFAPMX с FSPSX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с LPXZXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Доходность на риск

FAPMX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPMX
Ранг доходности на риск FAPMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPMX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAPMXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.65

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.36

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.74

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.64

-2.84

FAPMX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPMX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAPMX и CSUAX

Максимальная просадка FAPMX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPMX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPMXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-52.20%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-5.99%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-14.95%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.42%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPMX и CSUAX

Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FAPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPMXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.46%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

8.09%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.97%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

13.00%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

14.87%

+0.23%

Сравнение комиссий FAPMX и CSUAX

FAPMX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPMX и CSUAX

Дивидендная доходность FAPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности CSUAX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.73%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		2.33%1.44%0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAPMX and CSUAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPMX has higher volatility (3.76%) compared to CSUAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FAPMX dropped -16.95% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPMX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор