PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPGX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPGX и MUIIX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		0.49%4.57%5.32%5.28%0.57%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.92%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FXNAXFAPGX с FSHBXFAPGX с FMUNFAPGX с FHIFXFAPGX с TFLOFAPGX с FCNVXFAPGX с FDLO
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий FAPGX и MUIIX

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Доходность на риск

FAPGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

3.24

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.39

16.83

-8.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

8.51

-5.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.12

42.24

-28.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

56.83

88.82

-31.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

3.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

1.83

+2.04

Корреляция

Корреляция между FAPGX и MUIIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и MUIIX

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM202520242023202220212020
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.26%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и MUIIX

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPGXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-1.20%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.06%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и MUIIX

Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPGXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.10%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.57%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

1.44%

-0.38%