Сравнение FAPGX с CUTAX

С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAPGX и CUTAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и CUTAX.

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.28%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.