Сравнение FAPCX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -8.18% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 13.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.
FAPCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и PTSIX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
FAPCX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
FAPCX
PTSIX
Сравнение FAPCX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.25 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.77 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.53 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 11.73 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.25 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и PTSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и PTSIX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 10.32% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и PTSIX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -72.38% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -11.66% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -72.38% | +35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -42.10% | +27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -25.01% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.77% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и PTSIX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 5.66% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.03% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.17% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 30.91% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.08% | -6.63% |