PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FAPCX и JLGMX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FAPCX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.64

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.05

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

2.47

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAPCX и JLGMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и JLGMX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и JLGMX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-31.82%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.73%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-31.13%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-13.83%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-5.82%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.51%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и JLGMX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.48%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

21.14%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.25%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

21.54%

-3.05%