PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-8.18%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FAPCX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.06%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-8.50%
1 год
6.52%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FAPCX и FSKAX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.04

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.05

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FSKAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FSKAX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		10.32%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FSKAX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-35.01%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.42%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-25.39%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-8.92%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.05%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.57%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FSKAX

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.42%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.40%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

18.50%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.38%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.42%

+0.03%