Сравнение FAPCX с FSGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).
FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и FSGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPCX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | -8.18% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | -1.18% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPCX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью -1.18%.
FAPCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
FSGGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPCX и FSGGX
FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Доходность на риск
FAPCX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
FAPCX
FSGGX
Сравнение FAPCX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.42 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.93 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.89 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.45 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.42 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FAPCX и FSGGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPCX и FSGGX
Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FSGGX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 10.32% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.73% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и FSGGX
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FSGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPCX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -34.76% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -11.26% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -29.70% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -11.26% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.41% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.85% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и FSGGX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPCX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.25% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.84% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 16.10% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.10% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.09% | +2.36% |