Сравнение FAOSX с QFVOX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 11.54%/yr for QFVOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.40%/yr for QFVOX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и QFVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
QFVOX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам FAOSX и QFVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 19.35% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 19.92% |
Correlation
The correlation between FAOSX and QFVOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and QFVOX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск
FAOSX
QFVOX
Сравнение FAOSX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | QFVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.23 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.17 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и QFVOX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и QFVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -70.51% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.02% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -14.92% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -32.90% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.09% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -15.24% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.17% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и QFVOX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.81% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 13.75% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 15.46% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.63% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.36% | +0.24% |
Сравнение комиссий FAOSX и QFVOX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QFVOX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и QFVOX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности QFVOX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.74% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and QFVOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFVOX has higher volatility (4.81%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs QFVOX's -70.51%.
QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и QFVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор