Сравнение FAOSX с FSPSX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 9.61%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 10.82% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 21.45% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FSPSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FSPSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FSPSX
Сравнение FAOSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.06 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.69 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FSPSX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -33.69% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.39% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.58% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -29.41% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.75% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.51% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.05% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.17% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 13.09% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 15.50% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.10% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.27% | +0.33% |
Сравнение комиссий FAOSX и FSPSX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FSPSX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FSPSX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.85% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FSPSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPSX has higher volatility (4.17%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор