Сравнение FAOSX с FSKLX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 5.43%/yr for FSKLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.17%/yr for FSKLX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FSKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
FSKLX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 3.88% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 17.81% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FSKLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FSKLX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FSKLX
Сравнение FAOSX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.18 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.02 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FSKLX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FSKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -27.26% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.64% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -11.59% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -24.99% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.82% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.14% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.37% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FSKLX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.51% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 8.00% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 10.59% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 11.52% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.92% | +4.72% |
Сравнение комиссий FAOSX и FSKLX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FSKLX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FSKLX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.50% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FSKLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKLX has higher volatility (2.51%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FSKLX's -27.26%.
FSKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FSKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор