Сравнение FAOSX с FSGEX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 9.23%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам FAOSX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 22.63% |
Correlation
The correlation between FAOSX and FSGEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and FSGEX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FAOSX
FSGEX
Сравнение FAOSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.53 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.57 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и FSGEX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -34.74% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.24% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.34% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -29.44% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.11% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -8.40% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.97% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и FSGEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.42% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 14.20% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 16.11% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.70% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.08% | +0.52% |
Сравнение комиссий FAOSX и FSGEX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и FSGEX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FSGEX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and FSGEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.42%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор