PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOIX с DFIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.83%/yr vs 10.19%/yr for DFIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности FAOIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.19% соответственно.

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.44%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.14%
10 лет*
7.83%

DFIEX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
7.45%
С начала года
11.10%
1 год
25.31%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		11.10%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between FAOIX and DFIEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FAOIX and DFIEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

FAOIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOIXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.80

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.52

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.36

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.07

-9.81

FAOIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOIX и DFIEX

Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-62.22%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-11.01%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.81%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-28.66%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-41.04%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.36%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.11%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOIX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.80%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

12.09%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

14.46%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.82%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.10%

+0.20%

Сравнение комиссий FAOIX и DFIEX

FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOIX и DFIEX

Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности DFIEX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		2.98%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FAOIX and DFIEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (3.80%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOIX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор