Сравнение FAOAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FAOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOAX и PPYPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A	0.00%	14.93%	4.63%	20.01%	-24.61%	18.90%	14.71%	27.39%	-15.10%	29.66%
PPYPX PIMCO RAE International Fund	10.77%	31.34%	-1.15%	18.13%	-8.73%	10.68%	2.05%	16.43%	-15.49%	24.89%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.04% соответственно.

FAOAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -4.34%

1 год: 7.63%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 4.62%

10 лет*: 7.58%

PPYPX

1 день: 2.17%

1 месяц: -3.14%

С начала года: 10.77%

6 месяцев: 14.70%

1 год: 33.94%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 9.24%

10 лет*: 9.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Название символа

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FAOAX:

FAOAX с FOCPX FAOAX с SIMYX FAOAX с GSINX FAOAX с KGIIX FAOAX с IVFIX FAOAX с ANDIX FAOAX с EPDIX

Часто сравнивают с PPYPX:

PPYPX с AIONX PPYPX с AAIEX PPYPX с TRERX PPYPX с VIAAX PPYPX с SWISX PPYPX с IGAAX PPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FAOAX и PPYPX

FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FAOAX

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

PPYPX

PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FAOAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PPYPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAOAX	PPYPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	2.24	-1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.85	-1.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.43	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	2.83	-2.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.81	13.07	-11.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAOAX	PPYPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	2.24	-1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.47	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.48	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.46	-0.16

Корреляция

Корреляция между FAOAX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и PPYPX

Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A	8.54%	8.54%	1.33%	0.74%	0.38%	2.12%	0.00%	1.37%	4.64%	3.64%	1.75%	0.38%
PPYPX PIMCO RAE International Fund	7.02%	7.78%	6.57%	10.09%	7.20%	27.06%	2.23%	4.20%	5.96%	2.53%	2.41%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и PPYPX

Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAOAX	PPYPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.03%	-42.48%	-17.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.94%	-10.21%	-0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.50%	-35.65%	-0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.50%	-42.48%	+5.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.87%	-4.08%	-1.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.59%	-10.28%	-4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	2.43%	+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и PPYPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAOAX	PPYPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.49%	-5.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.12%	10.15%	-4.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	15.41%	-0.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	19.61%	-2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.73%	19.08%	-2.35%

Сравнение FAOAX с PPYPX

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и PPYPX

Сравнение доходности по годам FAOAX и PPYPX

Доходность по периодам

FAOAX

PPYPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAOAX и PPYPX

Доходность на риск

FAOAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

FAOAX

PPYPX

Сравнение FAOAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAOAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и PPYPX

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и PPYPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и PPYPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)