Сравнение FAOAX с GTMIX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 8.05%/yr vs 10.63%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.63% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.05%
GTMIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам FAOAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 11.65% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between FAOAX and GTMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and GTMIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FAOAX
GTMIX
Сравнение FAOAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.49 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 17.22 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и GTMIX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -58.31% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.90% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.11% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -27.34% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -40.32% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.87% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -12.65% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.06% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и GTMIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.55% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 10.00% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 13.03% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.93% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.81% | +0.56% |
Сравнение комиссий FAOAX и GTMIX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и GTMIX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности GTMIX в 15.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 15.98% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and GTMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTMIX has higher volatility (3.55%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор