Сравнение FAOAX с FBGRX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FAOAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAOAX returned 8.05%/yr vs 22.05%/yr for FBGRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.05% против 22.05% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.05%
FBGRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам FAOAX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 13.72% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FAOAX and FBGRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and FBGRX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FAOAX
FBGRX
Сравнение FAOAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.76 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 11.26 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и FBGRX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -58.64% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.65% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -27.07% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -43.08% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -43.08% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.81% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -12.51% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.09% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.47% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 14.84% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 19.00% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.11% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 23.77% | -7.40% |
Сравнение комиссий FAOAX и FBGRX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и FBGRX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FBGRX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and FBGRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор