Сравнение FANUY с MSFT
FANUY (Fanuc Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FANUY returned -0.94%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANUY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANUY показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.94% против 24.64% соответственно.
FANUY
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 74.90%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -0.94%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам FANUY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUY Fanuc Corporation | 16.33% | 51.15% | -9.96% | -1.61% | -30.16% | -13.77% | 34.04% | 22.31% | -37.35% | 44.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FANUY and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between FANUY and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANUY:
$42.26B
MSFT:
$3.07T
FANUY:
$90.48
MSFT:
$16.79
FANUY:
0.25
MSFT:
24.52
FANUY:
0.05
MSFT:
1.72
FANUY:
0.05
MSFT:
9.65
FANUY:
0.02
MSFT:
7.40
FANUY:
$869.72B
MSFT:
$318.27B
FANUY:
$332.99B
MSFT:
$217.41B
FANUY:
$258.17B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANUY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FANUY
MSFT
Сравнение FANUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANUY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.35 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -0.73 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.47 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FANUY и MSFT
Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -69.38% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -33.91% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.05% | -33.91% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -37.15% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -37.15% | -27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.43% | -23.56% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.58% | -21.78% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 16.13% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANUY и MSFT
Fanuc Corporation (FANUY) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FANUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 10.25% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.97% | 22.36% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 25.31% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 26.64% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 27.06% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANUY и MSFT
FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUY Fanuc Corporation | 0.00% | 0.89% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANUY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fanuc Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANUY и MSFT
FANUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FANUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FANUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FANUY and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANUY has higher volatility (19.19%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, FANUY dropped -79.98% vs MSFT's -69.38%.
FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANUY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор