PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с NESN.SW

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FANG returned 11.02%/yr vs 5.74%/yr for NESN.SW. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FANG торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 11.02% против 5.74% соответственно.

FANG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.50%
С начала года
30.70%
6 месяцев
24.22%
1 год
40.19%
3 года*
17.91%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.02%

NESN.SW

1 день
1.32%
1 месяц
-2.48%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.75%
1 год
-3.94%
3 года*
-2.98%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		30.70%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
NESN.SW
Nestlé S.A.		1.86%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between FANG and NESN.SW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.03

The correlation between FANG and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

FANG vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANGNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.17

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.10

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.23

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

-0.43

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANG vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANGNESN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.17

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FANG и NESN.SW

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-40.53%

-48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-17.24%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-32.86%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-38.13%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-38.13%

-50.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-19.57%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-9.38%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

9.43%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и NESN.SW

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.48%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

15.70%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

22.86%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

19.92%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

18.14%

+30.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и NESN.SW

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности NESN.SW в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.14%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.99%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FANG значения в USD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

FANG and NESN.SW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор