Сравнение FAMVX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 19.68% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и LSHAX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
FAMVX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
FAMVX
LSHAX
Сравнение FAMVX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.34 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и LSHAX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и LSHAX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -69.03% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -37.04% | +25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -45.79% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -50.78% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -14.39% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -21.93% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 24.26% | -21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и LSHAX
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.79% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 27.10% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 40.80% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 33.69% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 30.16% | -12.01% |