PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с VISGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		-3.94%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.84% соответственно.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

VISGX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.53%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.54%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий FAMFX и VISGX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.62

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.03

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.86

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

3.47

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.62

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между FAMFX и VISGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и VISGX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VISGX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.42%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и VISGX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-58.74%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-14.49%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-38.41%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-38.70%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-11.39%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.67%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

3.60%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и VISGX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.59%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.11%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

24.20%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

23.49%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.88%

-3.39%