PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%13.62%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий FAMFX и CTSIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.29

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.84

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.78

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

10.72

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.29

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между FAMFX и CTSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и CTSIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и CTSIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-50.83%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-12.38%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-50.60%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-12.38%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-21.13%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

3.20%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и CTSIX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

12.38%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

21.14%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

29.23%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

27.79%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

29.69%

-10.20%