Сравнение FAMFX с CTSIX
FAMFX (FAM Small Cap Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FAMFX returned 2.89%/yr vs 10.34%/yr for CTSIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 29.08%.
FAMFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.92%
CTSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 29.08%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMFX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -0.66% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 14.51% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 29.08% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FAMFX and CTSIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FAMFX and CTSIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMFX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
FAMFX
CTSIX
Сравнение FAMFX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMFX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.59 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 16.78 | -17.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и CTSIX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMFX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -50.83% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | -12.38% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -28.40% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -50.60% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -7.92% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -20.35% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 3.38% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и CTSIX
Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.86%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMFX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.63% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 24.27% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 29.97% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 28.48% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 29.94% | -10.46% |
Сравнение комиссий FAMFX и CTSIX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и CTSIX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.43% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAMFX and CTSIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.63%) compared to FAMFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMFX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор