PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMFX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с CMCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, FAMFX returned -10.32% vs 3.63% for CMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.98%.

FAMFX

1 день
0.31%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-0.66%
1 год
-10.32%
3 года*
1.36%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.92%

CMCIX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
2.21%
С начала года
7.98%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-0.66%-11.60%12.43%8.95%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.98%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between FAMFX and CMCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between FAMFX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с FAMVXFAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SSCPXFAMFX с SPYFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

FAMFX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMFXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.28

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.53

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.36

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

0.83

-1.61

FAMFX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и CMCIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-21.50%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.70%

-11.68%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-5.30%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.45%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

5.03%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и CMCIX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.81%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.34%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.43%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.43%

+3.05%

Сравнение комиссий FAMFX и CMCIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и CMCIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CMCIX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.93%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.43%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and CMCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.86%) compared to CMCIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор