PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, FAMFX returned -15.39% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%9.54%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between FAMFX and CMCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between FAMFX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

FAMFX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.02

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.09

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.02

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.05

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и CMCIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-21.50%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-11.68%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-9.93%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.45%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

4.99%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и CMCIX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.71%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.57%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.15%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.53%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

16.53%

+3.00%

Сравнение комиссий FAMFX и CMCIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и CMCIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and CMCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор