PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с AMNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности FALN и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.37%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between FALN and AMNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FALN и AMNA

Секторы
FALN
AMNA

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

FALN
100.0%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

FALN

-

AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

FALN

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

FALN

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

FALN

-

AMNA
0.0%

Энергетика

FALN

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

FALN

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

FALN

-

AMNA
0.0%

Промышленность

FALN

-

AMNA
0.0%

Технологии

FALN

-

AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

FALN

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с SPYAMNA с ENFR

Доходность на риск

FALN vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок FALN и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

—

—

Сравнение комиссий FALN и AMNA

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и AMNA

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FALN and AMNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for AMNA.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for AMNA.

FALN is categorized as High Yield Bonds, while AMNA is MLPs. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор