Сравнение FALIX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	0.00%	19.65%	26.36%	23.49%	-7.91%	25.81%	8.85%	31.71%	-8.42%	15.69%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-13.03%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

FALIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.12%

1 год: 22.56%

3 года*: 20.59%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 14.62%

FSPGX

1 день: -0.45%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.03%

6 месяцев: -12.06%

1 год: 14.49%

3 года*: 19.68%

5 лет*: 11.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:

FALIX с ^GSPC FALIX с FGINX FALIX с SWLVX FALIX с LEXCX FALIX с TOWFX FALIX с AVERX FALIX с GQHPX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FALIX и FSPGX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FALIX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.66	+0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.10	+0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.15	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	0.72	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.70	2.51	+2.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	0.66	+0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.56	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.78	-0.30

Корреляция

Корреляция между FALIX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FSPGX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	5.86%	5.86%	6.10%	3.43%	2.28%	6.51%	5.39%	8.35%	16.78%	6.13%	2.25%	3.16%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.40%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FSPGX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.37%	-32.66%	-29.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-16.17%	+3.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.48%	-32.66%	+11.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.17%	-16.17%	+12.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-6.43%	-6.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.90%	4.63%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.33%	-5.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.85%	11.79%	-5.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	22.32%	-5.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	21.46%	-4.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.62%	21.63%	-3.01%

Сравнение FALIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FALIX и FSPGX

Доходность по периодам

FALIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALIX и FSPGX

Доходность на риск

FALIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FALIX

FSPGX

Сравнение FALIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)