PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.62% против 19.08% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FALIX и FBGRX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.73

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.00

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

7.92

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FALIX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FBGRX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FBGRX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-58.64%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.89%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-43.08%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-43.08%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-8.68%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-12.58%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.83%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

14.08%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

24.98%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

24.93%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

23.63%

-5.01%