PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Al Frank Fund (VALAX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.70% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FALGX и VALAX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.40

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.60

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

10.90

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между FALGX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и VALAX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и VALAX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-61.26%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.03%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.81%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-38.22%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.95%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-10.83%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.10%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.58%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.83%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.74%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.75%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.31%

-0.60%