PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 14.35% против 6.86% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий FALAX и PSECX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

FALAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.93

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

3.31

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FALAX и PSECX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и PSECX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и PSECX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-31.13%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.36%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-18.47%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-31.13%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-7.44%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.90%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.07%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и PSECX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.06%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.60%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.13%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.90%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

13.17%

+5.46%