PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.35% против 13.23% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FALAX и FSKAX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FALAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.83

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.29

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.05

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между FALAX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FSKAX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FSKAX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-35.01%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.42%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.39%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-35.01%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-8.92%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-4.05%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.57%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.42%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.40%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.50%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.38%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.42%

+0.21%