PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.11% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий FALAX и FBLEX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FALAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.32

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.92

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между FALAX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FBLEX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FBLEX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-39.73%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.55%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.00%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-39.73%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.89%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.86%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.49%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FBLEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.48%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.78%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.13%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.78%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.39%

+1.24%